Robô para mini dólar: o que muda na regra, no lote e no horário

"Robô para mini dólar" é a pergunta de quem já tem, ou já viu, um robô de mini-índice e quer o mesmo para o WDO. A resposta curta: o robô é o mesmo programa; a estratégia não é a mesma. Um robô de mini-índice colocado no gráfico do dólar sem revisão erra o lote, erra o preço da ordem e opera nos horários errados. Este é o mapa do que precisa mudar, na ordem em que a gente revisa.

1. O preço: o passo de 0,5 ponto

O mini-índice anda em pontos inteiros de 5 em 5; o mini dólar, em passos de 0,5 ponto. Uma regra que calcula "stop = entrada menos 150 pontos" no índice funciona; no dólar, "stop = entrada menos 7,3 pontos" é um preço inválido, e a corretora devolve a ordem com o código de stop inválido. Tudo o que o robô manda (entrada, stop, alvo, distância de pendente) precisa ser arredondado ao passo do símbolo. O que o contrato é está em Mini dólar (WDO): o que é, e os códigos de recusa em Os erros do MetaTrader 5.

2. O lote: o ponto vale R$ 10

No índice, um ponto vale R$ 0,20; no dólar, R$ 10,00. Uma regra de "risco de R$ 60 por operação" que dá 3 contratos com stop de 100 pontos no índice dá zero contratos com stop de 10 pontos no dólar (10 × R$ 10 = R$ 100 por contrato). O dimensionamento precisa ser refeito com o valor do ponto do WDO, senão o robô opera um risco dez vezes maior do que a regra pediu, ou não opera. A conta está em Dimensionamento de posição, e a diferença entre a garantia da corretora e o capital que a estratégia exige em Margem de garantia no mini-índice e no mini dólar.

3. O horário: outro dia

O dólar reage a coisas que o índice ignora e ignora coisas que movem o índice. A decisão de juros no Brasil e nos Estados Unidos, os dados americanos da manhã, o fluxo de fim de mês, a formação da PTAX: cada um é um horário de amplitude no WDO, e o filtro de notícias por calendário é mais importante aqui do que em qualquer outro contrato. O filtro de horário também muda: a janela em que uma estratégia de índice ganha (a tarde, com a abertura americana) não é a mesma em que o dólar anda. Não há como saber qual é a janela do dólar sem separar o resultado por hora, no teste. Os filtros estão em Filtros que impedem a operação e o que move o dólar em Mini dólar: como operar.

4. O contrato: troca todo mês

O índice vence de dois em dois meses; o dólar, todo mês. A regra de troca de contrato roda doze vezes por ano, e um robô que "ficou no contrato antigo" no dólar fica sem liquidez em poucos dias. Ou o robô opera o símbolo contínuo que a corretora oferece, ou troca o código na semana do vencimento por regra. A mecânica está em Vencimento e rolagem do mini-índice; no dólar, só a frequência muda.

5. Os setups: o que costuma se comportar diferente

O câmbio tende a andar de forma mais persistente que o índice dentro do dia: quando o fluxo puxa, puxa por horas. Isso favorece, em geral, os seguidores de tendência (rompimento de máximas e mínimas, SuperTrend, médias) e castiga a reversão à média (bandas, IFR de reversão) em dia de fluxo. É um padrão, não uma lei, e a única forma de saber se vale para a sua regra é testar no WDO como se fosse a primeira vez. Os setups estão em Rompimento de máximas e mínimas e SuperTrend.

E o gap: o dólar abre com gap menor que o índice, em pontos e em proporção. Um setup de gap calibrado para o índice quase nunca dispara no dólar, ou dispara com a faixa errada. Sobre o gap: Gap de abertura no mini-índice.

6. O custo: em reais, não em pontos

O spread do dólar é de meio ponto ou um ponto; parece pouco, e é R$ 5 a R$ 10 por contrato por perna. A corretagem e os emolumentos são por contrato, com a tabela própria do WDO. A conta do custo por operação precisa ser refeita em reais e comparada com o alvo em reais, e a regra de sempre vale: a estratégia de alvo curto vive ou morre por isso. A conta está em Custo operacional na B3.

7. O teste: do zero

Depois de ajustar os seis itens, o que sobra é o teste, e ele começa do zero: histórico de anos do WDO, ticks reais, custo em reais dentro, reserva de forward. O resultado do índice não diz nada sobre o dólar, nem para melhor nem para pior. Uma regra que ganhou cinco anos no índice pode empatar no dólar, e outra que empatou no índice pode ganhar no dólar. Como testar está em Backtest no MetaTrader 5 hoje, e como não se enganar com os parâmetros em Otimização de parâmetros e overfitting.

Operar os dois com o mesmo robô

Faz sentido, e é uma das formas de diversificar dentro do day trade: uma estratégia no índice e outra no dólar, cada uma com a própria regra, o próprio lote e o próprio limite, e um limite de perda do conjunto por cima. As duas perdem em dias diferentes com mais frequência do que duas estratégias no mesmo contrato. O princípio está em Juntar estratégias muda o risco.

O que não faz sentido é a mesma regra nos dois, sem teste no segundo. Não é diversificar; é a mesma aposta com outro nome.

Como vira regra num robô

No Centurion, cada estratégia carrega o próprio símbolo e o próprio tempo gráfico; uma estratégia de WDO é montada com os mesmos blocos de uma de WIN (sinal, filtro de notícias e de horário, stop, limites, dimensionamento), com o passo e o valor do ponto vindo do símbolo, o custo operacional da B3 descontado no resultado e a troca automática de contrato futuro. O que não vem pronto é o que este artigo listou: os parâmetros e o teste são seus, no contrato certo.

As nossas estratégias na OnTick operam o mini-índice: é o contrato em que temos histórico com anos para publicar, e é assim que qualquer estratégia entra lá, com as perdas à mostra.