Estratégia de day trade para mini-índice: um exemplo completo, regra por regra
Uma estratégia inteira, como um robô precisa: contexto, gatilho, entrada, stop, alvo, tempo, horário, filtros, limites e lote. Não é recomendação; é o molde.
"Me manda uma estratégia de day trade para mini-índice" é um pedido que chega toda semana. A resposta honesta não é uma estratégia que ganha (ninguém sabe qual ganha antes de testar); é o molde de uma estratégia completa, com todas as partes que precisam estar escritas antes de o robô existir. Este artigo preenche o molde com um exemplo real de construção, o rompimento da janela de abertura. Os parâmetros são ilustrativos; o que importa é a forma.
A estratégia, em uma frase
Comprar o rompimento da máxima dos primeiros minutos do pregão, a favor da tendência do dia anterior, com stop na mínima da janela, alvo de duas vezes o risco, e sair de qualquer jeito antes do fim da manhã.
Parte por parte
1. Contexto (quando a estratégia pode operar). A média exponencial de 21 períodos no gráfico de 15 minutos está subindo (a de agora é maior que a de 4 candles atrás). Sem isso, só vende, no espelho. É o filtro de tendência, e explicamos por que ele existe em ADX: a força da tendência e em Médias móveis e cruzamento de médias.
2. A janela. Os primeiros 15 minutos depois da abertura formam uma faixa: a máxima e a mínima desse período. A janela precisa ter amplitude mínima de 150 pontos e máxima de 600; fora disso, a estratégia não opera no dia (dia parado ou dia de notícia). O que a abertura tem de especial está em Leilão de abertura e fechamento na B3.
3. Gatilho. Um candle de 5 minutos fecha acima da máxima da janela. Não é o toque; é o fechamento.
4. Entrada. Ordem a mercado na abertura do candle seguinte, ou stop de compra 5 pontos acima da máxima do candle do gatilho, válida por 3 candles. As duas formas existem e dão resultados diferentes; o teste escolhe. Sobre as ordens: Tipos de ordem no MetaTrader 5.
5. Stop. Na mínima da janela, menos 5 pontos. Nunca maior que 400 pontos; se a conta der mais que isso, a operação não vale.
6. Alvo. Duas vezes a distância do stop. Entrada a 120.500 com stop a 120.300 (200 pontos) tem alvo a 120.900.
7. Proteção. Quando o ganho chegar a uma vez o risco, o stop sobe para a entrada (breakeven). Testado com e sem: Breakeven.
8. Saída no tempo. Se nem o stop nem o alvo forem atingidos em 90 minutos, fecha a mercado. Sobre isso: Stop no tempo.
9. Horário. Só entra até uma hora e meia depois da abertura; zera tudo o que estiver aberto no horário-limite da estratégia, bem antes do fim do pregão.
10. Filtros. Não opera em dia de decisão de juros no Brasil ou nos Estados Unidos; não entra nos 15 minutos em torno de um dado de alta importância. A lista está em Filtros que impedem a operação.
11. Limites. Uma operação por dia. Limite de perda do dia igual a um stop cheio; da semana, três; do mês, seis. Sobre os limites: Limite de perda por dia, semana e mês.
12. Lote. Risco por operação de 1% do capital da estratégia, convertido em contratos pelo tamanho do stop do dia, mínimo 1 e máximo 5. A conta está em Dimensionamento de posição.
O que esse molde tem que a maioria não tem
Quem pede "uma estratégia" costuma receber os itens 3 e 6 (o gatilho e o alvo) e chamar de estratégia. Os outros dez são o que separa uma ideia de uma regra: sem o 1, opera contra a tendência; sem o 2, opera dia de notícia; sem o 9 e o 11, um dia ruim vira um mês ruim; sem o 12, o lote vem do humor. O que precisa estar escrito, e por quê, está em Da estratégia manual ao robô.
O que fazer com o molde
- Escreva a sua nas doze partes. Se um item ficar em branco, a regra não está pronta.
- Teste, com ticks reais e custo dentro, anos de histórico, reserva de forward: Backtest no MetaTrader 5 hoje. Os parâmetros deste exemplo (15 minutos, 150 a 600 pontos, 2 vezes o risco, 90 minutos) são ilustrativos; nenhum deles é o certo, e o certo é o que o walk-forward mostrar sem se ajustar ao passado: Otimização de parâmetros e overfitting.
- Leia o relatório pelos cinco números que importam: Como ler o relatório do Strategy Tester.
- Um contrato, por meses. O molde não garante resultado; garante que o que está rodando é o que foi testado.
Como vira regra num robô
Cada uma das doze partes é um bloco: o filtro de tendência, a janela de abertura, o gatilho por candle, a ordem de entrada, o stop, o alvo, o breakeven, o stop no tempo, o horário com limite de abertura, o filtro de notícias, os limites financeiros e o dimensionamento. No Centurion, essa estratégia se monta sem programar, e a revisão guiada avisa se um bloco ficou sem preencher, que é o erro que este artigo existe para evitar.
E para quem prefere não montar: as nossas estratégias na OnTick são regras completas como esta, com as doze partes decididas e o histórico publicado, com as perdas.
