Expert Advisor para Forex: como montar e o que testar antes de ligar

Um Expert Advisor é o robô do MetaTrader 5, e o MetaTrader 5 nasceu no Forex; por isso há mais robôs de Forex no mundo do que de qualquer outro mercado, e a maior parte deles morre da mesma coisa: regra testada num mercado que não é o que ela vai operar. Este artigo é a lista do que um robô de Forex precisa ter a mais que um de mini-índice, como montar cada item em blocos e como testar sem se enganar. O que muda no mercado em si está em Robô para Forex no MetaTrader 5; aqui é o robô.

1. A janela, porque o mercado não fecha

Um robô de mini-índice sabe quando começar e quando parar: o pregão diz. No Forex, o mercado roda de domingo à noite a sexta à tarde, e cada sessão tem um comportamento: a asiática anda pouco, a europeia anda, a americana anda e reage. Uma regra testada na sessão europeia e ligada 24 horas opera dois mercados que ela nunca viu. A janela é parte da regra, não uma configuração, e os horários na hora de Brasília estão em Horário do Forex.

Em blocos: um filtro de janela semanal (dia e hora de abrir, dia e hora de fechar) e um de dias da semana permitidos. E uma decisão que o mini-índice não pede: o que fazer com a posição na sexta à tarde, porque o fim de semana abre com gap, e o gap está em Swing trade com robô, que é o mesmo problema.

2. O spread dentro do custo, porque ele muda

No mini-índice o custo é conhecido e quase fixo. No Forex, o custo principal é o spread, que é de um pip numa hora boa e de dez na notícia e na virada do dia. Um backtest com spread fixo mente: um alvo de 15 pips com spread médio de 1 pip é uma regra; com o spread real da hora em que a regra opera, pode ser outra. O testador do MetaTrader 5 aceita o spread do histórico quando o histórico tem tick real; é o que usar. A régua do custo contra o alvo está em Scalping: o custo decide.

3. A notícia, porque ela move em segundos

Divulgações econômicas (juros, emprego, inflação, dos Estados Unidos e da Europa) movem os pares em dezenas de pips em segundos, com spread aberto e execução ruim. A regra precisa dizer o que faz nesses minutos, e em geral a resposta é não operar e não estar posicionada. Em blocos: um filtro de calendário econômico, com a janela antes e depois de cada evento. O que o filtro faz com a estatística da estratégia está em Filtros que impedem a operação.

4. O lote em pips, porque o valor muda com o par

No mini-índice, um contrato é um contrato. No Forex, o lote é uma fração de 100 mil unidades e o valor do pip depende do par e da moeda da conta. Um robô que usa "0,1 lote" fixo arrisca valores diferentes em pares diferentes. O certo é o lote sair do stop em pips e do risco em dinheiro, em cada operação; a conta está em Lote, pip e alavancagem no Forex. Em blocos: dimensionamento da posição por risco, limite financeiro por operação, stops financeiros por dia, semana e mês na moeda da conta.

5. Os pontos do símbolo, porque cada par tem os seus

Um par de cinco casas tem 10 pontos por pip; um par de iene, três casas, também 10 pontos por pip, mas o pip vale outra coisa. Stop, alvo e distância mínima da corretora são medidos em pontos do símbolo, e o robô precisa ler isso do símbolo, não ter fixo. Um stop de "200" que era 20 pips em EUR/USD é outra distância em outro par. O erro clássico é a ordem recusada por distância inválida, que está em Os erros do MetaTrader 5 que travam um robô.

6. A conta hedge, que no Forex é o padrão

Quase toda conta de Forex é hedge: posições de compra e de venda no mesmo par convivem, e cada uma tem o próprio stop. O robô precisa ser escrito para isso (identificar as posições dele pelo número mágico e não confundir com as suas). É o mesmo cuidado do mini-índice, em Conta hedge e conta netting, e é o modo em que o Centurion trabalha.

Como testar

1. Histórico da corretora em que vai operar. O histórico de Forex é o da corretora; testar num e operar em outro é testar outra coisa.
2. Tick real. No testador, o modo "cada tick baseado em ticks reais", com o spread do histórico, para o custo e a execução dentro da sessão serem os da vida real. O modo de "somente preços de abertura" serve para uma primeira olhada e para nada mais.
3. Um par por vez, e depois o conjunto. Uma regra que "funciona em todos os pares" foi ajustada em todos; uma que funciona num par, com a janela dele, tem uma chance. Como juntar depois está em Juntar estratégias muda o risco.
4. Anos, com as duas fases. Forex tem anos de tendência e anos de lateral; um teste de um ano só viu um deles. Quantas operações bastam está em Quantas operações para julgar um robô, e o que faz um histórico bonito mentir em Otimização de parâmetros e overfitting.
5. Demo por semanas, com domingo e sexta dentro. A abertura de domingo e o fechamento de sexta são onde o Forex é diferente; a demo precisa atravessar os dois, e o que ela não simula está em Conta demo no Forex.

Como montar

No Centurion, os blocos de sinal e de saída declaram valer para B3 e Forex (os 138 do catálogo), e os filtros que este artigo pede existem com esse nome: horário Forex em janela semanal, dias da semana permitidos, filtro de notícias por calendário econômico, dimensionamento da posição, limite financeiro por operação e stops financeiros por dia, semana e mês. A estratégia é montada no construtor, testada no seu MetaTrader 5 e executada na corretora que você escolheu, com a mesma revisão de sempre. As estratégias prontas da OnTick continuam sendo de mini-índice, na B3; no Forex, o caminho é o robô montado por você.