Os setups de Larry Williams: o mapa

Larry Williams é o autor de análise técnica mais citado no Brasil, e boa parte do que circula com o nome dele foi batizado aqui. Este é o mapa: o que é dele, o que foi adaptado, o que é de outro Williams, e onde cada setup está explicado neste blog.

A família da média de 9

Os setups 9.1, 9.2, 9.3 e 9.4 usam a média exponencial de 9 períodos como referência de tendência de curtíssimo prazo. O 9.1 é a virada da média; os outros três olham o candle em relação a ela (o respiro, o respiro com retomada, o teste da média). A numeração é brasileira: veio da forma como as ideias dele foram organizadas por aqui, e é assim que todo mundo conhece.

• Setup 9.1 de Larry Williams
• Setups 9.2, 9.3 e 9.4

O que os quatro têm em comum: entrada no rompimento da máxima (ou mínima) de um candle de referência, stop no extremo oposto, a favor da média. É um sistema de "entrar na tendência que já existe", e vive dos mesmos filtros: tendência maior, horário, limite diário.

O Oops

O setup de gap contra a tendência: o mercado abre com gap de baixa (abaixo da mínima de ontem) e, durante o dia, volta a negociar acima dessa mínima. A compra é nesse retorno; o stop, na mínima do dia. A leitura: o gap foi um exagero de abertura, quem vendeu no gap está errado e vai ter que cobrir.

É um setup de abertura, e no mini-índice, que abre com gap quase todo dia, ele tem material de sobra e falsos de sobra. Escrevemos sobre o gap de abertura como setup em Gap de abertura no mini-índice.

O Smash Day

Um dia que fecha abaixo da mínima do dia anterior (um "dia de esmagamento" de baixa). O setup: se no dia seguinte o preço romper a máxima desse dia, compra. A leitura é a do fracasso do movimento: os vendedores esmagaram o preço e não conseguiram continuar. É o parente do FFFD e do 123, e está na mesma família das reversões por falha: FFFD (Fechou Fora, Fechou Dentro).

O rompimento de volatilidade

O mais programado de todos: a compra fica na abertura de hoje mais uma fração (por exemplo, 50%) da amplitude de ontem; a venda, na abertura menos a mesma fração. O preço que anda mais que essa distância a partir da abertura "rompeu a volatilidade" e tende a continuar. É um setup mecânico, sem indicador, e o parâmetro é a fração. Está na base de muitos robôs de abertura, e o cuidado é o mesmo de todo rompimento: o dia lateral toma o stop dos dois lados.

Os indicadores dele

• Williams %R: a posição do fechamento na faixa recente, contada de cima. Está em Williams %R.
• Ultimate Oscillator: três períodos num oscilador só, com a leitura de divergência confirmada. Está em Ultimate Oscillator.

Ele também trabalhou com o dia da semana e o dia do mês como filtros (o "TDW" e o "TDM"), e com a relação entre mercados (títulos, ouro, índice). O filtro de dia da semana está em Filtros que impedem a operação, com o cuidado de não bloquear um dia só porque perdeu no teste.

O outro Williams

Alligator, fractais, Awesome Oscillator, Accelerator: são de Bill Williams, outro autor, com outra abordagem (a "teoria do caos" aplicada ao mercado). Aparecem no MetaTrader na mesma pasta de indicadores e são confundidos o tempo todo. Nada contra eles; só não são do mesmo Williams, e não funcionam pela mesma lógica.

O que os setups de Larry Williams têm em comum

Três coisas, e são elas que fazem a família programável:

1. Referência objetiva. A média de 9, a mínima de ontem, a amplitude de ontem. Nada de "parece um topo".
2. Entrada no rompimento de um nível, não no fechamento de um candle. O mercado precisa provar.
3. Stop no extremo oposto da referência. O risco está definido antes de entrar.

É por isso que eles viram robô com naturalidade e por isso que aparecem tanto nas buscas: são regras, não interpretações.

Como vira regra num robô

Cada setup é uma condição sobre um nível e um rompimento. No Centurion, a família 9.x é um bloco de sinal com as quatro variantes e um combinador; o rompimento de volatilidade se monta com os blocos de amplitude do dia e de janela de abertura; o gap, com o bloco de gap de abertura; o %R e o Ultimate são blocos próprios. Os filtros, o stop, os limites e o dimensionamento são iguais para todos.

E o teste também: a lateralidade longa é onde a família perde, e o walk-forward é o que diz se os parâmetros sobrevivem, como em Backtest, forward test e walk-forward.