Robô trader funciona? A resposta com os números que importam

Funciona para executar uma regra sem falhar; não para ganhar sempre. Como separar o robô da estratégia, o que o histórico precisa mostrar e os sinais de não.

A pergunta mais feita no nosso WhatsApp é essa, e a resposta honesta tem duas partes. O robô funciona: executa a regra que recebeu, todo dia, sem esquecer o stop e sem se assustar. A estratégia que está dentro dele pode ou não funcionar, e isso quem diz é o histórico, nunca a propaganda.

Confundir as duas coisas é a origem de quase toda decepção. A pessoa compra "um robô", a regra que está dentro perde, e a conclusão é que "robô não funciona". Foi a regra.

O que o robô faz melhor do que você

Três coisas, e as três estão medidas em qualquer relatório de conta:

Coloca o stop sempre. Quem opera na mão pula o stop "só dessa vez". O robô não tem "dessa vez".
Não muda de ideia no meio. A regra que entrou é a regra que sai. Sem aumentar o lote depois de uma perda, sem "esperar mais um pouco".
Não cansa. Está lá às 9h e às 17h com a mesma atenção, e não precisa que você esteja.

Isso não é pouco. Nos anos em que comparamos a mesma regra operada na mão e pelo robô, a diferença não veio da regra: veio das exceções que a pessoa abriu. Escrevemos sobre isso em Operar na mão ou automatizado.

O que nenhum robô faz

Não prevê o mercado. Não ganha todo mês. Não elimina o risco. Um robô que "nunca perde" é um robô que ainda não encontrou o mercado que o quebra, ou é um histórico inventado. Toda estratégia real tem meses negativos e uma maior queda, e é assim que você reconhece uma estratégia real.

Os números que respondem à pergunta

Para saber se a estratégia dentro do robô funciona, peça o histórico e procure cinco coisas:

Tempo. Anos, não meses. Vinte operações não provam nada; mil começam a provar. A conta está em Day trade com robô quando a meta é o longo prazo.
Ano a ano. Uma estratégia que ganhou tudo num ano só e empatou nos outros acertou uma vez.
A maior queda. Quanto o capital caiu do pico ao fundo, e quanto tempo levou para voltar. Se esse número não aparece, o histórico está escondendo o que importa. Como ler: Drawdown.
Custos. O histórico diz se corretagem e emolumentos estão dentro do número? Resultado sem custo não é mentira, desde que esteja escrito; mentira é esconder. A conta do que o custo tira está em Custo operacional na B3.
O que aconteceu depois do teste. Backtest é o passado com a regra ajustada nele; o que vale é o período em que a regra rodou sem saber o futuro. A diferença está em Backtest, forward test e walk-forward.

Duas curvas de capital lado a lado: a da esquerda sobe reta e sem quedas, marcada como suspeita; a da direita sobe com degraus e uma queda funda no meio, marcada como real — A curva sem queda é a que assusta. Um histórico verdadeiro tem fundo, e diz quanto tempo levou para sair dele. Ilustração.

É assim que apresentamos as nossas estratégias na OnTick: a ficha de cada uma mostra o resultado ano a ano ao lado do CDI e do Ibovespa do mesmo período, a maior queda e os dias até recuperar, e diz na própria página que os números são do backtest, com 1 minicontrato e sem corretagem. Não porque somos bonzinhos; porque é a única forma de alguém decidir sabendo o que está comprando.

Os sinais de que a resposta é "não"

Resultado sem histórico, ou histórico que começa no mês passado.
Curva de capital que só sobe, sem nenhuma queda visível.
Promessa de porcentagem por mês.
Pede a senha da sua corretora, em vez de operar por uma ligação autorizada.
Ninguém responde por ele: sem nome, sem empresa, sem CNPJ.
"Funciona em qualquer mercado." Estratégia boa é específica.

Reunimos isso, com o que existe de gratuito honesto, em Robô trader grátis.

O que faz o robô "parar de funcionar"

Acontece, e por três motivos que dá para separar:

O mercado mudou e a regra não acompanha. Toda estratégia tem um mercado onde perde; se ele durar, a estratégia entra na maior queda dela. A pergunta é se a queda ainda cabe no histórico.
A regra foi ajustada demais ao passado. Funcionou no teste porque foi feita para o teste. Isso se descobre no forward test, antes de colocar dinheiro.
A execução mudou. Corretora, latência, custo. O robô é o mesmo, o resultado não.

O que não é motivo: dois meses negativos seguidos, se a maior queda do histórico já mostrava que isso acontece.

Então, funciona?

O robô, sim: é a parte mais confiável de toda a cadeia. A estratégia, depende, e depende de algo que você pode conferir antes de pagar: o histórico completo, com as perdas. Quem não mostra as perdas não está mostrando o histórico.