Robô trader: o que é, como funciona e o que esperar

Robô trader é um programa de computador que recebe uma regra de operação e a executa na sua conta na corretora: olha o mercado, decide pela regra, manda a ordem, coloca o stop, sai. Sem você na frente da tela e sem a sua opinião no meio.

É só isso. E é muito, porque a maior parte do que dá errado em quem opera na mão não é a regra: é a execução dela. Fizemos robôs desde 2010, e a primeira coisa que aprendemos foi essa.

O que ele não é

Não é uma inteligência que "sabe" para onde o mercado vai. Não é um cofre que rende. Não é um funcionário que aprende com os erros. Um robô é a regra que alguém escreveu, e vale exatamente o que a regra vale. Regra ruim executada com perfeição perde com perfeição.

Quando alguém fala de "robô com inteligência artificial que se adapta", pergunte qual é a regra, qual é o histórico e quem responde por ele. Se a resposta for uma tela com números verdes, é propaganda. Falamos disso em Não existe estratégia infalível.

Como funciona, na prática

1. Uma regra escrita. "Comprar quando X, sair quando Y, stop em Z, não operar depois das tantas horas, parar o dia se perder tanto." Tudo em frase objetiva, sem "acho" nem "parece". O que precisa estar escrito está em Da estratégia manual ao robô.
2. Um histórico. A regra é testada no passado (backtest) e acompanhada no presente (forward test). Os dois têm limites, e explicamos cada um em Backtest, forward test e walk-forward.
3. Uma conta na corretora. O dinheiro fica na sua conta, no seu nome. O robô só manda ordens; ele não guarda nem movimenta dinheiro.
4. Um lugar para rodar. O programa precisa estar ligado durante o pregão: no seu computador, num servidor alugado ou num serviço que roda por você.
5. Acompanhamento. Você olha o resultado uma vez por dia ou por semana e compara com o que o histórico já mostrou. Não mexe no meio.

Os três jeitos de ter um

Assinar uma estratégia pronta. Alguém escreveu a regra, testou, publica o histórico com as perdas e mantém o robô. Você escolhe, liga na sua conta e acompanha. É o que fazemos com as nossas estratégias na OnTick: cada uma tem ficha com resultado ano a ano, maior queda e tempo de recuperação, e o que você paga é por período. Como funciona esse modelo está em Aluguel de robô.

Montar a sua com blocos. Você tem uma regra na cabeça e não quer programar. O Centurion monta a estratégia com blocos (sinal, filtro, saída, risco, horário) e executa no seu MetaTrader 5. A regra é sua; o teste também.

Programar do zero. Para quem sabe (ou vai aprender) a linguagem da plataforma. Máxima liberdade, máxima responsabilidade: cada detalhe da execução é seu. Nossos tutoriais de MetaTrader ajudam quem vai por esse caminho.

Existe um quarto jeito, que não recomendamos: baixar um robô de origem desconhecida com "resultado comprovado". Escrevemos sobre como separar o gratuito honesto da isca em Robô trader grátis.

O que esperar

Um histórico honesto de robô tem meses negativos, tem uma maior queda (o drawdown) e tem um tempo para voltar do fundo. Todo. Se você olha um histórico e não encontra nada disso, ele está incompleto ou é inventado.

O que se espera de uma estratégia boa não é ganhar sempre; é a curva subir ao longo dos anos com quedas que cabem no seu capital e no seu estômago. Três números dizem isso, e estão em Drawdown: como ler a perda máxima:

• a maior queda do histórico;
• quanto tempo levou para recuperar;
• se o resultado depende de um ano só.

O mês é um ponto na curva. Quem julga por mês desliga a estratégia na hora errada e liga na hora errada. Falamos disso em Day trade com robô quando a meta é o longo prazo.

Onde ele roda

O robô precisa estar ligado o pregão inteiro. As opções: o seu computador (barato e frágil: energia, internet, atualização do Windows no meio do dia), um servidor alugado (o VPS, que roda 24 horas e custa por mês) ou um serviço que roda a estratégia por você. Comparamos os dois primeiros em Robô no PC de casa ou na nuvem. Na OnTick, as estratégias rodam do nosso lado, ligadas à sua conta: sem servidor para você manter.

Quanto custa

Três custos, e o menor é o do robô. O maior é o custo de operar: corretagem, emolumentos e o que se perde na diferença entre o preço que a regra queria e o que a corretora executou. Depois vem a infraestrutura (o servidor, se for o caso). Por último, o robô ou a assinatura. Quem compara robôs pelo preço da assinatura está olhando o número menos importante da conta.

Por onde começar

• Conta demo primeiro. Todas as corretoras oferecem. O robô roda igual, e você aprende como ele se comporta sem dinheiro.
• Um contrato. O mini-índice permite começar pequeno: um ponto vale R$ 0,20 por contrato. O primeiro mês em real é para conhecer, não para ganhar.
• Capital de risco. Nunca a reserva de emergência. A ordem certa está em Reserva de emergência e bolsa.
• Um prazo de julgamento definido antes. Três meses no mínimo; um ano é o honesto.

Um robô é uma regra que trabalha por você. O trabalho de escolher a regra, testar e ter paciência continua sendo seu.